Quick Profit Trading System AFL para Amibroker.
O sistema de negociação de lucro rápido é um sistema de negociação completo em um gráfico de painel único no Amibroker. Dá bons sinais de venda de compra com níveis de tendência claros (Trailing Stoploss) e Targets. O melhor cronograma para este sistema é de 15 minutos. Nunca use esta AFL para Positional Trading, pois os indicadores e as fórmulas utilizadas na mesma são apenas para negociação intradiária.
Utilize o sistema de negociação de lucro rápido AFL apenas para negociação intradiária no MCX Commodity, NCDEX Agriculture Commodity, NSE Equity Cash Stocks, Nifty Future, Bank Nifty Future, Nifty Options, Most Active Stock Futures, Currency Futures & amp; Opções, etc.
_SECTION_BEGIN (& # 8220; Quick Profit Trading System & # 8221;);
SetBarFillColor (IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Candle UP Color & # 8221 ;, colorGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Cor da vela e # 8221 ;, ColorRed), ColorLightGrey)) );
Plot (C, & # 8221; \ NPrice & # 8221 ;, IIf (C & gt; O, ParamColor (& # 8220; Wick UP Color & # 8221 ;, colorDarkGreen), IIf (C & lt; = O, ParamColor (& # 8220; Wick Down Color & # 8221 ;, colorDarkRed), colorLightGrey)), 64,0,0,0,0);
para (i = 1; i & lt; BarCount-1; i ++)
se (tendência [i-1] == -1) changeOfTrend = 1;
se (tendência [i-1] == 1) changeOfTrend = 1;
senão se (tendência [i-1] == 1)
se (changeOfTrend == 1)
se (changeOfTrend == 1)
Título = EncodeColor (colorWhite) + & # 8220; Sistema de negociação de lucro rápido & # 8221; + & # 8221; & # 8211; & # 8221; + Nome () + & # 8221; & # 8211; & # 8221; + EncodeColor (colorRed) + Interval (2) + EncodeColor (colorWhite) +
PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset = -40);
PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset = -50);
PlotShapes (IIf (Comprar, shapeUpArrow, shapeNone), ColorWhite, 0, L, Offset = -45);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset = 40);
PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset = 50);
PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset = -45);
tar1 = entrada + (entrada * .0050);
tar2 = entrada + (entrada * .0092);
tar3 = entrada + (entrada * .0179);
tar1 = entrada & # 8211; (entrada * .0050);
tar2 = entrada & # 8211; (entrada * .0112);
tar3 = entrada & # 8211; (entrada * .0212);
Clr = IIf (sig == & # 8220; BUY & # 8221 ;, colorLime, colorRed);
ssl = IIf (barras == BarCount-1, TrendSL [BarCount-1], Ref (TrendSL, -1));
Plot (LineArray (barras-Offset, tar1, BarCount, tar1,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
Lote (LineArray (barras-Offset, tar2, BarCount, tar2,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
Lote (LineArray (barras-Offset, tar3, BarCount, tar3,1), & # 8220; & # 8221 ;, Clr, styleLine | styleDots, Null, Null, Offset);
messageboard = ParamToggle (& # 8220; Message Board & # 8221 ;, & # 8221; Mostrar | Ocultar & # 8221 ;, 1);
se (messageboard == 1)
GfxSelectFont (& # 8220; Tahoma & # 8221 ;, 13, 100);
pxHeight = Status (& # 8220; pxchartheight & # 8221;);
GfxSelectPen (colorGreen, 1);
GfxRoundRect (x, y & # 8211; 98, x2, y, 7, 7);
GfxTextOut ((& # 8220; Quick Profit Trading System & # 8221;), 13, y-100);
GfxTextOut ((& # 8220; Last & # 8221; + sig + & # 8221; Sinal veio & # 8221; + (BarCount-bars-1) * Intervalo () / 60 + & # 8221; minutos atrás & # 8221;) , 13, y-80); // A localização do formato de texto.
GfxTextOut ((& # 8220; Current P / L: & # 8221; + WriteVal (IIf (sig == & # 8220; BUY & # 8221;, (C-entry), (entrada-C)), 2,2)), 13, y-22) ;;
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, FS, 700, True);
GfxSelectFont (& # 8220; Times New Roman & # 8221 ;, 11, 700, True);
Segundos = int (Tempo% 100);
Minutos = int (Tempo / 100% 100);
Horas = int (Tempo / 10000% 100);
SecondNum = int (Horas * 60 * 60 + Minutos * 60 + Segundos);
Newperiod = SecNumber% TimeFrame == 0;
SecsLeft = SecNumber & # 8211; int (SecNumber / TimeFrame) * TimeFrame;
SecsToGo = TimeFrame & # 8211; SecsLeft;
GfxSelectSolidBrush (ColorRGB (230, 230, 230));
GfxSelectPen (ColorRGB (230, 230, 230), 2);
GfxSelectPen (colorYellow, 2);
GfxSelectFont (& # 8220; Arial & # 8221 ;, 14, 700, False);
Negociação de sistema gratuita com afl
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Swing Trading System para Amibroker (AFL)
Fórmula muito simples, mas bons resultados.
Compre acima High e Sell below Low.
A linha verde é Trailing Stop loss line.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
5 comentários.
sim, é simples, mas sim, muito, obrigado por compartilhar.
Estou confuso por que você COMPRA acima do Alto e Venda abaixo do Baixo ??
Esta fórmula parece realmente boa, mas a questão é o que se entende em alto e baixo?
Eu acho que comprar / vender deve ser feito após a aparição da seta relevante.
Verifique os crossovers, a linha vermelha está no topo = o mercado é otimista, a linha vermelha está na parte inferior = o mercado está em baixa.
(Estou confuso por que você COMPRA acima High e Sell below Low ??)
Negociação de sistema gratuita com afl
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de negociação anti-Martingale para Amibroker (AFL)
Sistema anti-Martingale usando o dimensionamento de posição dinâmico.
Os sistemas Martingale ou Anti-Martingale são amplamente populares em todos os casinos em todo o mundo. No sistema de Martingale, o jogador dobra seu tamanho de aposta em cada perda para que ele cubra toda a perda por uma única vitória. Enquanto no sistema Anti-Martingale, o jogador dobra o tamanho da sua aposta em cada lucro. Os mesmos conceitos podem ser aplicados nos sistemas de negociação também. No sistema de negociação anti Martingale, o comerciante aumenta o tamanho da sua posição gradualmente se o comércio for a seu favor, enquanto o tamanho da posição é diminuído se o comércio for contra ele. A suposição básica por trás dessa estratégia é que os lucros de seus negócios vencedores são sempre maiores do que as perdas de seus negócios perdidos. Esta estratégia é particularmente útil nos mercados de tendências. É um fato estatisticamente comprovado de que a estratégia anti-Martingale melhora a estratégia de Martingale a longo prazo.
A Amibroker possui capacidades dinâmicas de dimensionamento de posição, o que nos permitiria elaborar e reforçar a estratégia anti Martingale. Na terminologia de Amibroker, aumentar o tamanho da sua posição é denominado Scaling-In, ao diminuir o tamanho da sua posição como denominado Scaling-Out. Duas constantes especiais: sigScaleIn / sigScaleOut fornecem meios para dizer o backtester quando quiser escalar-in / out.
Para alterar o tamanho da posição, é necessário:
Atribua sigScaleIn à variável BUY / SHORT se você quiser dimensionar (aumentar o tamanho) da posição LONGO / BREVE. Atribua sigScaleOut à variável BUY / SHORT se desejar dimensionar (diminuir o tamanho) da posição LONG / SHORT.
Leia mais sobre este sistema com relatório de retorno e curva de equidade (aqui).
Capturas de tela.
Indicador / Fórmula.
13 comentários.
muito bom, resultados surpreendentes à primeira vista.
Estarei assistindo seu site com certeza !. Ainda não olhamos suas outras estratégias. Eu ajustei seu sistema postado aqui. Em vez de usar pontos de escala fixos e pontos de escala, você também pode usar a função ATR para determinar os pontos a serem usados. Isto é o que eu fiz e funciona bem mesmo com uma derrapagem de 2 carrapatos.
ah, um erro encontrado.
O preço de compra é redefinido usando BuyPrice = ValueWhen (Buy, C);
você pode usar: BuyPrice = ValueWhen (Buy, C);
mas depois você tem que usar.
Então, ao invés de configurar esses preços no início do código, você precisa configurá-los depois.
Comprar = Comprar + sigScaleIn * DoScaleIn + sigScaleOut * DoScaleOut;
intuitivamente, eu já pensei que não faz sentido, pois se isso funcionasse, um sistema MACD simples também funcionaria, o que não é. Agora, o que você faz é escalar os preços do seu preço de compra inicial e isso é incorreto.
ou parte do seu código precisa ser corrigido para:
Obrigado por rever este sistema! Vou rever a correção que você sugeriu muito em breve. Você também consegue como você configurou os pontos Scale-In e Scale-out usando a ATR? Qual foi a lógica usada?
meu ponto é que você define no início do código:
qual é correto.
Mas depois você redefini o Buyprice como:
esta matriz que você usa para determinar onde escalar dentro ou fora, o que é correto, mas porque você redefiniu o preço de compra, ele irá escalar dentro e fora ao preço da compra inicial definida pelo MACD cross. Quando você olha para o relatório detalhado de backtest, você verá que os preços de escala e escala não estão corretos, eles usam o preço da compra inicial.
Vou enviar-lhe meu código ajustado para o seu endereço privado, amanhã.
Ainda seu código é interessante e fiquei entusiasmado porque parece tão profissional e parecia estar funcionando muito bem. Mas, na minha opinião, devido ao fato de você redefinir sua matriz de BuyPrice, os preços de escala / saída estão incorretos.
Por favor, publique seu código ajustado aqui, ele deve ser útil a todos.
Eu postei o código aqui: wisestocktrader / indicatorpasties / 1652-antimarti.
fez algumas mudanças também que você pode ver no gráfico o preço que você paga ao escalar dentro / fora.
Muito obrigado pela postagem.
Obrigado. Posso ver seu código modificado e faz todo o sentido. Eu também atualizaria o mesmo no meu site.
Oi, uma coisa que eu fiz de forma incorreta é que o deslizamento aplicado levará a um preço errado incorreto, uma vez que esses preços são armazenados na matriz buyprice. Então, você precisará ajustar isso. Então, quando slip = 0 está correto na minha opinião, mas se você adicionar o deslizamento, você precisará se ajustar.
precisaria ser reescrito como:
O que eu preciso fazer para aplicar este código para um curto comércio?
Eu não estou recebendo nada no gráfico & # 8230;> apenas obtendo gráfico em branco quando aplicado a fórmula & # 8230; & # 8230; .. Estou usando o Amibroker 5.9.
AmiBroker Systems & # 038; Indicadores.
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Assistente de Código AFL para Amibroker 1.00 AmiBroker & # 8211; Tutorial de desenvolvimento de sistemas AmiBroker Development Kit 1.10 Kit de desenvolvimento AmiBroker 2.10a com Indicadores e amp; Sistemas (chaloke) Chick Goslin Indicadores para Amibroker Excel Plugin para Amibroker Indicadores Intraday AFL (intradayafl) Importar cotações do arquivo Metastock ASCII KwikPop 1.0 (agosto de 2006) (kwikpop) Mercury Trading System para Amibroker (9trading) Planetas (9trading) Powerscan 1.3.6 (amitools) Simulator 1.20 por William Peters TradingBasis 3.06 Coleção de ferramentas para Amibroker (tradingbasis) Sistema de tartaruga revisado para Amibroker Wavetrend.
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O que é o sistema de comércio de tartarugas? Baixe códigos Amibroker AFL gratuitos.
No meio de 1983. O especulador bem conhecido de commodities (futuros), Richard Dennis, argumenta junto com a sua faca Eckhardt sobre se os comerciantes legais também podem ou não ser qualificados ou se é ou não uma capacidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles tomam a decisão de verificar e educar treze novatos para trocar, e se eles são capazes de compreender os princípios, financiá-los com grandes dívidas de negociação. Esses novatos, com mais de mil candidatos, são chamados de "tartarugas" # 8217 ;. Ao longo dos 4 anos seguintes, as Tartarugas obtiveram uma taxa composta coletiva de retorno de mais de oitenta%. Argumento estabelecido.
Para resolver a aposta, Dennis posicionou um anúncio no The Wall Side Road Journal e centenas utilizadas para analisar a negociação sobre os pés de mestres amplamente mencionados na terra do comércio de commodities. Os melhores 14 comerciantes poderiam fazer isso durante a primeira & # 8220; Turtle & # 8221; Programas. Ninguém está ciente dos padrões precisos que Dennis usou, no entanto, o curso incorporou uma coleção de perguntas adequadas ou falsas; um número de quais você descobrirá abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando você vai ficar demorado em baixas após uma tendência de queda imensa.
Não é útil examinar cada citação nos mercados que uma negocia.
Outros & # 8217; As opiniões do mercado são excelentes para a prática.
Se alguém tiver $ 10.000 para o acaso, uma possibilidade de US $ 2.500 em cada comércio.
Na iniciação, um terá que entender exatamente o lugar para liquidar se ocorrer uma perda.
Um sistema de comércio de tartarugas abrange todas e cada uma das escolhas necessárias para uma negociação de sucesso:
Mercados & # 8211; O que comprar ou vender.
Colocação do tamanho & # 8211; Quão grande para comprar ou vender.
Entradas & # 8211; Quando comprar ou vender.
Stops & # 8211; Quando sair de um local que derrama.
Saídas & # 8211; Quando sair de um lugar bem sucedido.
Ways & # 8211; O caminho certo para comprar ou vender.
As tartarugas foram ensinadas, nomeadamente, implementar uma técnica de tendência. A teoria é que a tendência do & # 8220; é o seu bom amigo & # 8221 ;, para que você deva comprar futuros que se estendem ao lado dos níveis de negociação e vendam breves desvios. Em observação, isso implica, por exemplo, comprar novos máximos de 20 dias como um sinal de entrada e manter um prazo de dez dias baixo porque a cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para a sua rota, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de 10 dias mínimo. De acordo com qualquer outra faculdade de idéia, comprar novos quarenta dias de altura como sinal de entrada e manter um mínimo de 20 dias devido à cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para o seu curso, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de mínimo de 20 dias.
Estamos compartilhando aqui um Sistema de Negociação de Tartarugas muito avançado escrito na plataforma Amibroker. Você pode baixar gratuitamente o Turtle Trading System para Amibroker clicando no botão abaixo. Você precisa usar os botões "Curtir / Compartilhar" para baixar este código da fórmula Amibroker.
Jimberg AFL & # 8211; Baixe The Best Trading System.
O que é Jimberg AFL? Esta pode ser uma descrição do sistema de negociação totalmente baseado na volatilidade desenvolvido via Jim Berg. Jim é um comerciante qualificado e seu caminho chamou a atenção de muitas pessoas quando ele usou para ganhar os concorrentes comerciais não-públicos do mercado de investidores em 2002, um ano difícil no mercado australiano. Durante todo o período de 12 meses, o mercado diminuiu usando cerca de 20%, no entanto, Jim conseguiu fornecer um retorno de cerca de 30%, uma enorme out-efficiency do mercado. Jimberg AFL é o trabalho de Jim codificado na linguagem da fórmula Amibroker. No final da publicação, compartilharei o Jimberg AFL gratuitamente para você que você possa usar para sua negociação.
Em seu sistema ele faz uso do indicador de volatilidade 2ATR (10) para o sinal de entrada além do fim de término e, de igual modo, faz uso dele para fornecer uma linha de tomador de receita no gráfico para apontar quando os custos se movimentaram de repente. Este é um sinal para obter renda mais cedo do que um que você pode imaginar retração para ações extra de valor comum. O sistema está pronto para negociações longas mais efetivas, portanto, principalmente apropriadas para operações de swing.
O sistema é descrito em & # 8220; Shares and Commodities & # 8221; Problema do Diário de fevereiro de 2005 em uma peça de escrita referida como & # 8220; The Actuality About Volatility & # 8221; via Jim Berg. Neste artigo, a codificação para Metastock é dada. Isto foi gravado para AmiBroker por meio de Tomasz Janeczko, o criador da AmiBroker. Pode ser descoberto na página da web da AmiBroker no entanto, para obter a entrada para você, você quer ter vendido a AmiBroker com o argumento de que ela está dentro dos participantes.
Como a maioria dos sistemas comerciais excelentes, não é difícil e agora não depende de muitos sintomas. Há uma seqüência de padrões que são usados para sinalizar um comércio. O principal é que o estoque precisa estar em uma tendência de alta e isso é comprovado quando o comércio acima de uma média de transferência de 34 semanas. Por exemplo, dê uma olhada no gráfico abaixo de um script BHP e veja a linha roxa (34 semanas MA) está aumentando e a BHP está negociando acima dela. Então, a BHP é candidata a um comércio. Utilizamos um MA de cento e cinquenta dias que fornece tanto os resultados idênticos com base em que é semelhante a um MA de 30 semanas. Dê uma olhada na imagem abaixo para obter pontos importantes adicionais. Clique na imagem para ampliar a imagem.
Abaixo do gráfico principal é outro indicador, o RSI de 7 dias. Este é o Indicador de Força Relativa. Você notará que há linhas pontilhadas aos 30 e 70 mostrando o ###2020 Oversold & # 8221; e & # 8220; Overbought & # 8221; condições. O que estamos procurando são ocasiões em que a linha do oscilador mergulha abaixo de 30. Isso acontece no meio do gráfico e o marcamos pela elipse azul.
O próximo passo é procurar as velas para mudar a cor para o azul e no próximo dia, procuramos entrar no comércio. É melhor não perseguir os preços, mas para ver se é possível entrar a um preço não muito longe do intervalo de preços do dia em que ocorreu a mudança de cor. A parada inicial é definida abaixo da última baixa, que é baixa, que deu o sinal Oversold do RSI.
Você deve notar que o sinal de entrada para este sistema não é necessariamente quando as velas se movem acima da linha azul 2ATR (10) (como faz quando usamos a linha do Chandelier), mas quando as velas mudam para a cor azul. Isto é devido à maneira ligeiramente diferente de o sistema ser codificado em comparação com o indicador Chandelier.
A linha de parada 2ATR (10) segue o preço subido, mas continua rastreando horizontalmente por 15 dias, quando os preços caem para fornecer uma linha de parada para um longo comércio. Se isso não fosse feito, a linha cairá com a queda dos preços e nunca dará um sinal de saída.
Voltando ao comércio que é sinalizado no gráfico, podemos ver que é possível entrar em cerca de US $ 35 e que a parada inicial é de US $ 32,20 (primeira seta vermelha no gráfico). Na verdade, a vela anterior tem uma cauda mais baixa, mas estamos ignorando isso, pois foi simplesmente devido a um problema técnico que encerrou o Sydney Futures Exchange por um tempo. O risco inicial para este comércio foi, portanto, cerca de US $ 2,80. Não é aconselhável negociar se o risco inicial for superior a 10% do preço. Nesse caso, o risco de US $ 2,80 é inferior a 10% do preço da ação.
Outra linha no gráfico é o verde limão que geralmente está acima dos preços. Este é o & # 8220; Take Profit & # 8221; linha. Quando os preços fecham acima desta linha, ele pode ser usado como um sinal para bloquear o lucro. Observe que no gráfico há duas ocasiões em que marcamos onde esse sinal pode ser usado para obter lucro. Em cada caso, isso resultou em uma saída melhor do que esperar pela linha de parada para nos tirar do comércio. Este não é sempre o caso e, às vezes, você irá tirar você de um comércio que, em seguida, vai muito mais alto. O sinal do tomador de lucro precisa ser usado com discrição. Em um estoque que está passando por uma rápida revisão por causa de boas notícias, ele pode ser menos provável que leve a bons resultados do que em um estoque que está em uma tendência de alta estável. Este beneficiário também é adequado para negociações de curto prazo, onde é importante obter um bom lucro rapidamente. Mas lembre-se de que é importante pensar no lucro em termos da relação risco / recompensa. Se o lucro não for pelo menos o dobro do risco inicial do comércio, pode ser melhor deixar o comércio continuar até que a recompensa (lucro) seja grande o suficiente para justificar o risco inicial.
Voltando ao comércio da BHP, ele logo decolou quando o pânico desapareceu e novos altos foram feitos. No dia 29 de setembro, o preço no fechamento estava bem acima da linha de lucro e no próximo dia o lucro poderia ser tomado a preços acima de US $ 43,50. Depois disso, o preço caiu ligeiramente e depois subiu novamente para um máximo de quase US $ 48. Até então, em tempo real, pareceria que o lucro obteve a saída não era uma vantagem, mas, à medida que as coisas se desenvolveram, ficou claro que era, de fato, uma boa jogada.
O sistema AFL da Jimberg possui a linha de parada de 2ATR (10) para proteger o lucro e isso indica uma saída se o preço terminar duas vezes consecutivas abaixo da linha. No dia 25 de outubro, fecha-se abaixo da linha, mas o próximo dia está acima novamente, então o comércio continua. Então, em 5 de novembro, há um segundo fechamento consecutivo abaixo da linha, dando uma saída em cerca de US $ 43,50, o que equivale ao mesmo preço que o lucro na saída de 30 de setembro. Nesse caso, o lucro obtido na saída teria nos salvado a exposição de um mês ao risco de mercado.
Além disso, note que, à esquerda do gráfico Jimberg AFL, as duas setas azuis ilustram outro exemplo em que o lucro obteve a saída teria sido em um preço maior do que a saída da parada. Deve também notar-se que ambas as duas saídas nos tirariam do mercado antes da queda dramática dos preços em agosto.
Outro ponto interessante é a divergência entre os picos do RSI e o preço. A linha desenhada no painel RSI mostra o RSI fazendo elevações mais baixas, enquanto o preço está aumentando. Isso pode ser um sinal de que a tendência está ficando sem impulso e em vista deste aviso, pode ter feito bom sentido para sair do comércio após o primeiro fechamento abaixo da linha de parada final. Isso teria tornado o comércio um pouco mais lucrativo. Embora isso possa ajudar a administrar o comércio, ele não faz parte do sistema Jim Berg.
Na parte inferior do gráfico de preços Jimball AFL, você notará a fita colorida que muda de cor à medida que os sinais de compra e venda são fornecidos. Não é parte da codificação dada para o MetaStock, mas a Tomasz adicionou-o como uma característica extra no AmiBroker. Isso pode ser útil quando se desloca rapidamente de gráfico para gráfico em uma lista de compartilhamentos que estão em uma tendência de alta e candidatos adequados para negociação com este sistema. Nos gráficos da AmiBroker, abre-se tão rapidamente que é possível escanear rapidamente os gráficos procurando uma mudança de cor no final da fita. Em seguida, é possível fazer uma pausa naqueles gráficos que têm um pequeno pedaço de azul no final da fita e ver se está pronto para trocar.
Você pode baixar e usar a fórmula Jimberg afl para Amibroker clicando no botão abaixo. Você precisa de uma conta no Facebook para baixar este arquivo.
E depois de anexar o Jimberg afl, você verá instantaneamente que os conceitos comerciais de Jim Berg aparecem nos gráficos. A imagem acima mostra como o Jimberg afl parece. Todas as fontes são gratuitas da internet.
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Sistema de negociação anti-Martingale para Amibroker (AFL)
Sistema anti-Martingale usando o dimensionamento de posição dinâmico.
Os sistemas Martingale ou Anti-Martingale são amplamente populares em todos os casinos em todo o mundo. No sistema de Martingale, o jogador dobra seu tamanho de aposta em cada perda para que ele cubra toda a perda por uma única vitória. Enquanto no sistema Anti-Martingale, o jogador dobra o tamanho da sua aposta em cada lucro. Os mesmos conceitos podem ser aplicados nos sistemas de negociação também. No sistema de negociação anti Martingale, o comerciante aumenta o tamanho da sua posição gradualmente se o comércio for a seu favor, enquanto o tamanho da posição é diminuído se o comércio for contra ele. A suposição básica por trás dessa estratégia é que os lucros de seus negócios vencedores são sempre maiores do que as perdas de seus negócios perdidos. Esta estratégia é particularmente útil nos mercados de tendências. É um fato estatisticamente comprovado de que a estratégia anti-Martingale melhora a estratégia de Martingale a longo prazo.
A Amibroker possui capacidades dinâmicas de dimensionamento de posição, o que nos permitiria elaborar e reforçar a estratégia anti Martingale. Na terminologia de Amibroker, aumentar o tamanho da sua posição é denominado Scaling-In, ao diminuir o tamanho da sua posição como denominado Scaling-Out. Duas constantes especiais: sigScaleIn / sigScaleOut fornecem meios para dizer o backtester quando quiser escalar-in / out.
Para alterar o tamanho da posição, é necessário:
Atribua sigScaleIn à variável BUY / SHORT se você quiser dimensionar (aumentar o tamanho) da posição LONGO / BREVE. Atribua sigScaleOut à variável BUY / SHORT se desejar dimensionar (diminuir o tamanho) da posição LONG / SHORT.
Leia mais sobre este sistema com relatório de retorno e curva de equidade (aqui).
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Indicador / Fórmula.
13 comentários.
muito bom, resultados surpreendentes à primeira vista.
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ah, um erro encontrado.
O preço de compra é redefinido usando BuyPrice = ValueWhen (Buy, C);
você pode usar: BuyPrice = ValueWhen (Buy, C);
mas depois você tem que usar.
Então, ao invés de configurar esses preços no início do código, você precisa configurá-los depois.
Comprar = Comprar + sigScaleIn * DoScaleIn + sigScaleOut * DoScaleOut;
intuitivamente, eu já pensei que não faz sentido, pois se isso funcionasse, um sistema MACD simples também funcionaria, o que não é. Agora, o que você faz é escalar os preços do seu preço de compra inicial e isso é incorreto.
ou parte do seu código precisa ser corrigido para:
Obrigado por rever este sistema! Vou rever a correção que você sugeriu muito em breve. Você também consegue como você configurou os pontos Scale-In e Scale-out usando a ATR? Qual foi a lógica usada?
meu ponto é que você define no início do código:
qual é correto.
Mas depois você redefini o Buyprice como:
esta matriz que você usa para determinar onde escalar dentro ou fora, o que é correto, mas porque você redefiniu o preço de compra, ele irá escalar dentro e fora ao preço da compra inicial definida pelo MACD cross. Quando você olha para o relatório detalhado de backtest, você verá que os preços de escala e escala não estão corretos, eles usam o preço da compra inicial.
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Por favor, publique seu código ajustado aqui, ele deve ser útil a todos.
Eu postei o código aqui: wisestocktrader / indicatorpasties / 1652-antimarti.
fez algumas mudanças também que você pode ver no gráfico o preço que você paga ao escalar dentro / fora.
Muito obrigado pela postagem.
Obrigado. Posso ver seu código modificado e faz todo o sentido. Eu também atualizaria o mesmo no meu site.
Oi, uma coisa que eu fiz de forma incorreta é que o deslizamento aplicado levará a um preço errado incorreto, uma vez que esses preços são armazenados na matriz buyprice. Então, você precisará ajustar isso. Então, quando slip = 0 está correto na minha opinião, mas se você adicionar o deslizamento, você precisará se ajustar.
precisaria ser reescrito como:
O que eu preciso fazer para aplicar este código para um curto comércio?
Eu não estou recebendo nada no gráfico & # 8230;> apenas obtendo gráfico em branco quando aplicado a fórmula & # 8230; & # 8230; .. Estou usando o Amibroker 5.9.
AmiBroker Systems & # 038; Indicadores.
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Descrição.
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O que é o sistema de comércio de tartarugas? Baixe códigos Amibroker AFL gratuitos.
No meio de 1983. O especulador bem conhecido de commodities (futuros), Richard Dennis, argumenta junto com a sua faca Eckhardt sobre se os comerciantes legais também podem ou não ser qualificados ou se é ou não uma capacidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles tomam a decisão de verificar e educar treze novatos para trocar, e se eles são capazes de compreender os princípios, financiá-los com grandes dívidas de negociação. Esses novatos, com mais de mil candidatos, são chamados de "tartarugas" # 8217 ;. Ao longo dos 4 anos seguintes, as Tartarugas obtiveram uma taxa composta coletiva de retorno de mais de oitenta%. Argumento estabelecido.
Para resolver a aposta, Dennis posicionou um anúncio no The Wall Side Road Journal e centenas utilizadas para analisar a negociação sobre os pés de mestres amplamente mencionados na terra do comércio de commodities. Os melhores 14 comerciantes poderiam fazer isso durante a primeira & # 8220; Turtle & # 8221; Programas. Ninguém está ciente dos padrões precisos que Dennis usou, no entanto, o curso incorporou uma coleção de perguntas adequadas ou falsas; um número de quais você descobrirá abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando você vai ficar demorado em baixas após uma tendência de queda imensa.
Não é útil examinar cada citação nos mercados que uma negocia.
Outros & # 8217; As opiniões do mercado são excelentes para a prática.
Se alguém tiver $ 10.000 para o acaso, uma possibilidade de US $ 2.500 em cada comércio.
Na iniciação, um terá que entender exatamente o lugar para liquidar se ocorrer uma perda.
Um sistema de comércio de tartarugas abrange todas e cada uma das escolhas necessárias para uma negociação de sucesso:
Mercados & # 8211; O que comprar ou vender.
Colocação do tamanho & # 8211; Quão grande para comprar ou vender.
Entradas & # 8211; Quando comprar ou vender.
Stops & # 8211; Quando sair de um local que derrama.
Saídas & # 8211; Quando sair de um lugar bem sucedido.
Ways & # 8211; O caminho certo para comprar ou vender.
As tartarugas foram ensinadas, nomeadamente, implementar uma técnica de tendência. A teoria é que a tendência do & # 8220; é o seu bom amigo & # 8221 ;, para que você deva comprar futuros que se estendem ao lado dos níveis de negociação e vendam breves desvios. Em observação, isso implica, por exemplo, comprar novos máximos de 20 dias como um sinal de entrada e manter um prazo de dez dias baixo porque a cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para a sua rota, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de 10 dias mínimo. De acordo com qualquer outra faculdade de idéia, comprar novos quarenta dias de altura como sinal de entrada e manter um mínimo de 20 dias devido à cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para o seu curso, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de mínimo de 20 dias.
Estamos compartilhando aqui um Sistema de Negociação de Tartarugas muito avançado escrito na plataforma Amibroker. Você pode baixar gratuitamente o Turtle Trading System para Amibroker clicando no botão abaixo. Você precisa usar os botões "Curtir / Compartilhar" para baixar este código da fórmula Amibroker.
Jimberg AFL & # 8211; Baixe The Best Trading System.
O que é Jimberg AFL? Esta pode ser uma descrição do sistema de negociação totalmente baseado na volatilidade desenvolvido via Jim Berg. Jim é um comerciante qualificado e seu caminho chamou a atenção de muitas pessoas quando ele usou para ganhar os concorrentes comerciais não-públicos do mercado de investidores em 2002, um ano difícil no mercado australiano. Durante todo o período de 12 meses, o mercado diminuiu usando cerca de 20%, no entanto, Jim conseguiu fornecer um retorno de cerca de 30%, uma enorme out-efficiency do mercado. Jimberg AFL é o trabalho de Jim codificado na linguagem da fórmula Amibroker. No final da publicação, compartilharei o Jimberg AFL gratuitamente para você que você possa usar para sua negociação.
Em seu sistema ele faz uso do indicador de volatilidade 2ATR (10) para o sinal de entrada além do fim de término e, de igual modo, faz uso dele para fornecer uma linha de tomador de receita no gráfico para apontar quando os custos se movimentaram de repente. Este é um sinal para obter renda mais cedo do que um que você pode imaginar retração para ações extra de valor comum. O sistema está pronto para negociações longas mais efetivas, portanto, principalmente apropriadas para operações de swing.
O sistema é descrito em & # 8220; Shares and Commodities & # 8221; Problema do Diário de fevereiro de 2005 em uma peça de escrita referida como & # 8220; The Actuality About Volatility & # 8221; via Jim Berg. Neste artigo, a codificação para Metastock é dada. Isto foi gravado para AmiBroker por meio de Tomasz Janeczko, o criador da AmiBroker. Pode ser descoberto na página da web da AmiBroker no entanto, para obter a entrada para você, você quer ter vendido a AmiBroker com o argumento de que ela está dentro dos participantes.
Como a maioria dos sistemas comerciais excelentes, não é difícil e agora não depende de muitos sintomas. Há uma seqüência de padrões que são usados para sinalizar um comércio. O principal é que o estoque precisa estar em uma tendência de alta e isso é comprovado quando o comércio acima de uma média de transferência de 34 semanas. Por exemplo, dê uma olhada no gráfico abaixo de um script BHP e veja a linha roxa (34 semanas MA) está aumentando e a BHP está negociando acima dela. Então, a BHP é candidata a um comércio. Utilizamos um MA de cento e cinquenta dias que fornece tanto os resultados idênticos com base em que é semelhante a um MA de 30 semanas. Dê uma olhada na imagem abaixo para obter pontos importantes adicionais. Clique na imagem para ampliar a imagem.
Abaixo do gráfico principal é outro indicador, o RSI de 7 dias. Este é o Indicador de Força Relativa. Você notará que há linhas pontilhadas aos 30 e 70 mostrando o ###2020 Oversold & # 8221; e & # 8220; Overbought & # 8221; condições. O que estamos procurando são ocasiões em que a linha do oscilador mergulha abaixo de 30. Isso acontece no meio do gráfico e o marcamos pela elipse azul.
O próximo passo é procurar as velas para mudar a cor para o azul e no próximo dia, procuramos entrar no comércio. É melhor não perseguir os preços, mas para ver se é possível entrar a um preço não muito longe do intervalo de preços do dia em que ocorreu a mudança de cor. A parada inicial é definida abaixo da última baixa, que é baixa, que deu o sinal Oversold do RSI.
Você deve notar que o sinal de entrada para este sistema não é necessariamente quando as velas se movem acima da linha azul 2ATR (10) (como faz quando usamos a linha do Chandelier), mas quando as velas mudam para a cor azul. Isto é devido à maneira ligeiramente diferente de o sistema ser codificado em comparação com o indicador Chandelier.
A linha de parada 2ATR (10) segue o preço subido, mas continua rastreando horizontalmente por 15 dias, quando os preços caem para fornecer uma linha de parada para um longo comércio. Se isso não fosse feito, a linha cairá com a queda dos preços e nunca dará um sinal de saída.
Voltando ao comércio que é sinalizado no gráfico, podemos ver que é possível entrar em cerca de US $ 35 e que a parada inicial é de US $ 32,20 (primeira seta vermelha no gráfico). Na verdade, a vela anterior tem uma cauda mais baixa, mas estamos ignorando isso, pois foi simplesmente devido a um problema técnico que encerrou o Sydney Futures Exchange por um tempo. O risco inicial para este comércio foi, portanto, cerca de US $ 2,80. Não é aconselhável negociar se o risco inicial for superior a 10% do preço. Nesse caso, o risco de US $ 2,80 é inferior a 10% do preço da ação.
Outra linha no gráfico é o verde limão que geralmente está acima dos preços. Este é o & # 8220; Take Profit & # 8221; linha. Quando os preços fecham acima desta linha, ele pode ser usado como um sinal para bloquear o lucro. Observe que no gráfico há duas ocasiões em que marcamos onde esse sinal pode ser usado para obter lucro. Em cada caso, isso resultou em uma saída melhor do que esperar pela linha de parada para nos tirar do comércio. Este não é sempre o caso e, às vezes, você irá tirar você de um comércio que, em seguida, vai muito mais alto. O sinal do tomador de lucro precisa ser usado com discrição. Em um estoque que está passando por uma rápida revisão por causa de boas notícias, ele pode ser menos provável que leve a bons resultados do que em um estoque que está em uma tendência de alta estável. Este beneficiário também é adequado para negociações de curto prazo, onde é importante obter um bom lucro rapidamente. Mas lembre-se de que é importante pensar no lucro em termos da relação risco / recompensa. Se o lucro não for pelo menos o dobro do risco inicial do comércio, pode ser melhor deixar o comércio continuar até que a recompensa (lucro) seja grande o suficiente para justificar o risco inicial.
Voltando ao comércio da BHP, ele logo decolou quando o pânico desapareceu e novos altos foram feitos. No dia 29 de setembro, o preço no fechamento estava bem acima da linha de lucro e no próximo dia o lucro poderia ser tomado a preços acima de US $ 43,50. Depois disso, o preço caiu ligeiramente e depois subiu novamente para um máximo de quase US $ 48. Até então, em tempo real, pareceria que o lucro obteve a saída não era uma vantagem, mas, à medida que as coisas se desenvolveram, ficou claro que era, de fato, uma boa jogada.
O sistema AFL da Jimberg possui a linha de parada de 2ATR (10) para proteger o lucro e isso indica uma saída se o preço terminar duas vezes consecutivas abaixo da linha. No dia 25 de outubro, fecha-se abaixo da linha, mas o próximo dia está acima novamente, então o comércio continua. Então, em 5 de novembro, há um segundo fechamento consecutivo abaixo da linha, dando uma saída em cerca de US $ 43,50, o que equivale ao mesmo preço que o lucro na saída de 30 de setembro. Nesse caso, o lucro obtido na saída teria nos salvado a exposição de um mês ao risco de mercado.
Além disso, note que, à esquerda do gráfico Jimberg AFL, as duas setas azuis ilustram outro exemplo em que o lucro obteve a saída teria sido em um preço maior do que a saída da parada. Deve também notar-se que ambas as duas saídas nos tirariam do mercado antes da queda dramática dos preços em agosto.
Outro ponto interessante é a divergência entre os picos do RSI e o preço. A linha desenhada no painel RSI mostra o RSI fazendo elevações mais baixas, enquanto o preço está aumentando. Isso pode ser um sinal de que a tendência está ficando sem impulso e em vista deste aviso, pode ter feito bom sentido para sair do comércio após o primeiro fechamento abaixo da linha de parada final. Isso teria tornado o comércio um pouco mais lucrativo. Embora isso possa ajudar a administrar o comércio, ele não faz parte do sistema Jim Berg.
Na parte inferior do gráfico de preços Jimball AFL, você notará a fita colorida que muda de cor à medida que os sinais de compra e venda são fornecidos. Não é parte da codificação dada para o MetaStock, mas a Tomasz adicionou-o como uma característica extra no AmiBroker. Isso pode ser útil quando se desloca rapidamente de gráfico para gráfico em uma lista de compartilhamentos que estão em uma tendência de alta e candidatos adequados para negociação com este sistema. Nos gráficos da AmiBroker, abre-se tão rapidamente que é possível escanear rapidamente os gráficos procurando uma mudança de cor no final da fita. Em seguida, é possível fazer uma pausa naqueles gráficos que têm um pequeno pedaço de azul no final da fita e ver se está pronto para trocar.
Você pode baixar e usar a fórmula Jimberg afl para Amibroker clicando no botão abaixo. Você precisa de uma conta no Facebook para baixar este arquivo.
E depois de anexar o Jimberg afl, você verá instantaneamente que os conceitos comerciais de Jim Berg aparecem nos gráficos. A imagem acima mostra como o Jimberg afl parece. Todas as fontes são gratuitas da internet.
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